La cappella, allestita nel primo decennio del Seicento, illustra il Sogno di San Giuseppe. Le statue raffiguravano la Vergine, l’Angelo e Giuseppe. Sulle pareti c’era la Scala di Giacobbe. A partire dal 1862, è stata radicalmente ripensata e dedicata alla Natività di Gesù. Il nuovo allestimento del complesso fu voluto dal vescovo Nazari di Calabiana. Le nuove statue sono di Giuseppe Latini. A partire dal 1888, viene eliminata la capanna, aggiunta una grotta e il gruppo plastico è arricchito con statue di Antonio Brilla. In un secondo momento, vennero aggiunte altre figure di De Dei e Guido Capra.